货币市场日报：5 月 26 日

新华财经北京 5 月 26 日电（高二山）人民银行 26 日开展 3820 亿元 7 天逆回购操作，操作利率为 1.40%，与此前持平；鉴于当日有 1545 亿元 7 期逆回购到期，公开市场实现净投放 2275 亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种走低，7 天品种小幅上行，两者结束倒挂。具体来看，隔夜 Shibor 下跌 5.90BP，报 1.5060%；7 天 Shibor 上涨 2.70BP，报 1.5790%；14 天 Shibor 上下跌 0.30BP，报 1.6880%。

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上海银行间同业拆放利率（5 月 26 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种走低，7D、14D 品种上涨，R007 和 R014 倒挂。具体看，DR001、R001 加权平均利率分别下行 5.4BP、6.3BP，报 1.5113%、1.5489%，成交额分别增加 167 亿元、948 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别上行 6.9BP、6.9BP，报 1.6545%、1.696%，成交额分别增加 104 亿元、1059 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别上行 2.3BP、1.1BP，报 1.6892%、1.6871%，成交额分别增加 162 亿元、470 亿元。

货币市场利率（5 月 26 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，26 日资金面早盘均衡。开盘国股大行部分融出，非银隔夜押利率存单开盘成交+5BP，随后成交加权到定价 1.60% 区间，押存单信用早盘 1.65% 融出，后降价至 1.62%-1.63% 成交。跨月 7 天押利率存单开盘 ofr 在 1.73%，后成交集中在 1.68% 位置。14D 押利率在 1.65% 位置少量成交。后资金面逐步趋松，利率存单隔夜成交至 1.55%-1.58% 位置。7D 押存单信用 1.68%-1.70% 位置融出。午后资金面维持均衡偏松态势，隔夜押利率存单成交在 1.55% 位置，3 点后隔夜进一步转松，隔夜押利率最低 1.45% 位置成交。押存单在 1.50% 位置成交，整体保持偏松状态直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午 5 点 30 分，5 月 26 日有 109 只同业存单发行，实际发行量为 3155.1 亿元。

一级存单方面，除 1M 含休，9M 为调休日到期，其他期限为自然工作日到期。一级存单的交投情绪主要集中在 3M，6M 和 1Y。本月足年的发行额度将于本周三（含休）截止。二级存单方面，存单二级市场保持震荡上行趋势，一级 1Y 大行积极提价 1.70% 发行，致使二级市场情绪仍然较为清淡。其中 1M 国股日终收在 1.62，较上周收盘小幅下行约 2BP；3M 国股日终收在 1.675，较上周收盘上行 1BP；6M 国股日终收在 1.685，较上周上行约 0.5BP；9M 国股日终收在 1.705，较上周收盘上行 0.5BP；1Y 国股日终收在 1.7025 附近，较昨日上行约 0.75BP。1Y 与 9M 相差-0.25BP，9M 与 6M 相差 2BP，与上周收盘持平；6M 与 3M 相差 1BP，较周五收窄约 0.5BP；3M 和 1M 相差 5.5BP，较昨日变宽 3BP。1Y-1M 曲线利差为 8.25BP，较昨日变宽约 2.75BP。1Y-3M 曲线利差为 2.75BP，较昨日收窄约 0.25BP。